Название статьи:
Эконометрическое моделирование динамического временного ряда цены на нефть
Авторы: Трофимов С.Е., аспирант, кафедра экономики и управления бизнесом, Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11,
tennisist91@mail.ru Для цитирования:
Трофимов С. Е. Эконометрическое моделирование динамического временного ряда цены на нефть / С. Е. Трофимов // Известия Иркутской государственной экономической академии. — 2015. — Т. 25, № 6. — С. 990–998. — DOI : 10.17150/1993-3541.2015.25(6).990-998.
В рубрике:
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА
Год: 2015 Том: 25 Номер журнала: 6
Страницы: 990-998
Тип статьи: Научная статья
УДК: 330.45:338.45:622.3
DOI: 10.17150/1993-3541.2015.25(6).990-998
Аннотация:
В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на ценообразование в нефтяном секторе, показывается значимость его эффективного прогнозирования для ресурсодобывающих государств. Для проведения эконометрического исследования временного ряда цены на нефть, рассчитанной по корзине Организации стран-экспортеров нефти, определена периодическая зависимость рассматриваемых данных по годам с помощью автокорреляционной функции, показывающей зависимость цены на нефть в очередном году от цены за предыдущие годы. Использование аналитической функции позволило смоделировать динамику изучаемого временного ряда. На основании полученных результатов сделан вывод о необходимости применения коротких периодов для составления более достоверного прогноза с помощью построения авторегрессионного процесса скользящего среднего (ARMA-модели). Надежность данной модели проверена сравнением имеющихся данных, полученных на основании проведенных наблюдений, что позволяет установить адекватность использования ARMA-модели (1,1) для экономического прогнозирования. Результаты полученного прогноза на 2015-2019 гг. указывают на тенденцию восстановления мирового нефтяного рынка и постепенное возвращение цены на углеводородное сырье к уровню 2011-2013 гг.
Ключевые слова: ценообразование нефти, автокорреляционная функция, аналитическая функция, прогнозирование цены на нефть, авторегрессионный процесс скользящего среднего
Информация о статье: Дата поступления 5 июня 2015 г.; дата принятия к печати 4 ноября 2015 г.; дата онлайн-размещения 30 декабря 2015 г.
Список цитируемой литературы: - Акиндинова Н. В. Сценарии и альтернативы макроэкономической политики / Н. В. Акиндинова, С. В. Алексашенко, Е. Г. Ясин. - М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2011. - 75 с.
- Анализ временных рядов : учеб. пособие / В. И. Суслов, Н. М. Ибрагимов, Л. П. Талышева, А. А. Цыплаков. - Новосибирск : Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2006. - 207 с.
- Байков Н. М. Прогноз развития отраслей ТЭК в мире и по основным регионам до 2030 г. / Н. М. Байков, Р. Н. Гринкевич. - М. : Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН, 2009. - 82 с.
- Березинская О. Российский нефтегазовый комплекс: динамика конкурентоспособности и перспективы финансирования / О. Березинская, В. Миронов // Вопросы экономики. - 2006. - № 8. - С. 137-153.
- Брагинский О. Б. Нефтегазовый комплекс мира / О. Б. Брагинский. - М. : «Нефть и газ» Рос. гос. ун-та нефти и газа им. И. М. Губкина, 2006. - 640 с.
- Брагинский О. Б. Цены на нефть: история, прогноз, влияние на экономику / О. Б. Брагинский // Российский химический журнал (ЖРХО им. Д. И. Менделеева). - 2008. - № 6. - С. 25-36.
- Гайдар Е. Т. Гибель империи. Уроки для современной России / Е. Т. Гайдар. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : РОССПЭН, 2006. - 448 с.
- Глазьев С. Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов / С. Ю. Глазьев // Вопросы экономики. - 2009. - № 3. - С. 26-39.
- Как избежать ресурсного проклятия / под ред. М. Хамфриса, Д. Д. Сакса, Дж. Ю. Стиглица. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2011. - 464 c.
- Макарова Г. Н. «Скрытый» инвестиционный кризис в условиях российских реформ / Г. Н. Макарова // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). - 2013. - № 6. - URL : http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id= 18650.
- Развитие российского общества: социально-экономические и правовые исследования / О. В. Батурина [и др.] ; под ред. М. А. Винокурова, А. П. Киреенко, С. В. Чупрова. - М. : Наука, 2014. - 622 с.
- Русецкая Г. Д. Методология анализа мирового энергетического рынка / Г. Д. Русецкая // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). - 2012. - № 4. - URL : http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=13860.
- Эконометрика : учебник / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 576 с.