Информация о статье

Название статьи:

Построение оптимальной инвестиционной политики фирмы

Авторы:
Аксенюшкина Е.В., кандидат физико-математических наук, доцент, кафедра математики и эконометрики, Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, aks.ev@mail.ru

Для цитирования:
Аксенюшкина Е. В. Построение оптимальной инвестиционной политики фирмы / Е. В. Аксенюшкина // Известия Байкальского государственного университета. — 2017. — Т. 27, № 2. — С. 274–280. — DOI: 10.17150/2500-2759.2017.27(2).274-280.

В рубрике:
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Год: 2017 Том: 27 Номер журнала: 2

Страницы: 274-280

Тип статьи: Научная статья

УДК: 519.626

DOI: 10.17150/2500-2759.2017.27(2).274-280

Аннотация:
В статье рассматривается экономическая ситуация, в рамках которой финансовая организация (например, банк) выстраивает свою инвестиционную политику, распоряжаясь имеющимися финансовыми средствами. Средства финансовой организации делятся на собственные и полученные от вкладчиков в процессе деятельности. Банк привлекает средства клиентов, например, в виде вкладов по некоторой процентной ставке, неся при этом расходы по выплате процентов за использование этих средств. Таким образом, банк может выдавать кредиты по существующей процентной ставке, имея в своем распоряжении собственные и привлеченные средства. Основная цель финансовой организации состоит в формировании такой финансовой политики и таком распределении прибыли на инвестиции (процентный рост) и потребление (дивиденды), чтобы обеспечить максимальный объем потребления за некоторый период планирования. Эта ситуация представляет собой билинейную задачу оптимального управления. В основе исследования в направлении достаточных условий оптимальности в классе представленных задач лежит принцип максимума Понтрягина. В задаче оптимального управления формируются сильно экстремальные управления. Опираясь на ранее проводимые исследования, можно сказать, что они являются оптимальными управлениями. Следовательно, описанный подход представляет оптимальную инвестиционную политику финансовой организации.

Ключевые слова: сильно экстремальное управление, инвестиционная политика, функция Понтрягина, линейное программирование

Информация о статье: Дата поступления 9 марта 2017 г. Дата принятия к печати 17 марта 2017 г. Дата онлайн-размещения 31 мая 2017 г.

Скачиваний - 552
География скачиваний

Скачать полный текст статьи

Список цитируемой литературы:

Sakswa Y. On global convergence of an algorithm for optimal control / Y. Sakawa, Y. Shindo // IEEE Transacnons on Automatic Control. - 1980. - Vol. AC-25, № 6. - P. 1149-1158.
Sethi S. P. Optimal control theory. Application to management science / S. P. Sethi, G. L. Thomson. - Boston : Martinus Nijhoff Publ. Co., 1981. - 481 p.
Антипина Н. В. Линейные функции Ляпунова-Кротова и достаточные условия оптимальности в форме принципа максимума / Н. В. Антипина, В. А. Дыхта // Известия высших учебных заведений. Математика. - 2002. - Т. 46, № 12. - С. 9-20.
Аргучинцев А. В. Оптимальное управление: нелокальные условия, вычислительные методы и вариационный принцип максимума / А. В. Аргучинцев, В. А. Дыхта, В. А. Срочко // Известия высших учебных заведений. Математика. - 2009. - Т. 53, № 1. - С. 3-43.
Кротов В. Ф. Методы и задачи оптимального управления / В. Ф. Кротов, В. И. Гурман. - М. : Наука, 1973. - 446 с.
Срочко В. А. Итерационные методы решения задач оптимального управления / В. А. Срочко. - М. : Физматлит, 2000. - 160 с.
Алексеев В. М. Оптимальное управление / В. М. Алексеев, В. М. Тихомиров, С. В. Фомин. - М. : Наука, 1979. - 432 с.
Срочко В. А. Достаточные условия оптимальности экстремальных управлений на основе формул приращения функционала / В. А. Срочко, В. Г. Антоник // Известия высших учебных заведений. Математика. - 2014. - Т. 58, № 8. - С. 96-102.
Срочко В. А. Достаточные условия оптимальности в задачах управления на основе формул приращения функционалов / В. А. Срочко, В. Г. Антоник, Е. В. Аксенюшкина // Известия Иркутского государственного университета. Сер.: Математика. - 2014. - Т. 8. - С. 125-140.
Аксенюшкина Е. В. Математика-2. Нелинейное и линейное программирование / Е. В. Аксенюшкина, Н. В. Тарасенко, С. В. Тимофеев. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2009. - 124 с.
Табак Д. Оптимальное управление и математическое программирование / Д. Табак, Б. Куо. - М. : Наука, 1975. - 280 с.
Тятюшкин А. И. Численные методы и программные средства оптимизации управляемых систем / А. И. Тятюшкин. - Новосибирск : Наука, 1992. - 193 с.
Аксенюшкина Е. В. Методы игольчатой линеаризации в задачах оптимального управления с функциональными ограничениями / Е. В. Аксенюшкина // Известия высших учебных заведений. Математика. - 1998. - Т. 42, № 12. - С. 93-97.
Аксенюшкина Е. В. К численному решению задач оптимального управления с функциональными ограничениями / Е. В. Аксенюшкина // Оптимизация, управление, интеллект. - 1999. - № 3. - С. 152-156.
Необходимые условия в оптимальном управлении / А. П. Афанасьев, В. В. Дикусар, А. А. Милютин, С. А. Чуканов. - М. : Наука, 1990. - 319 с.
Тарасенко Н. В. Один метод решения задачи оптимального управления на основе интегрального принципа максимума / Н. В. Тарасенко // Дискретные и распределительные системы: дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения : сб. науч. тр. / отв. ред. В. В. Васильев. - Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 1981. - С. 142-150.