Название статьи:
Исследование активных операций как угрозы экономической безопасности коммерческого банка
Авторы: Головань Е.И., аспирант, кафедра банковского дела и ценных бумаг, Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11,
superdjen@mail.ru,
Головань С.А., кандидат экономических наук, старший преподаватель, кафедра финансов и бухгалтерского учета, Иркутский государственный университет путей сообщения, 664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15,
free9sonjas@gmail.com,
Оношко О.Ю., кандидат экономических наук, доцент, кафедра банковского дела и ценных бумаг, Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11,
olga_onoshko@mail.ru Для цитирования:
Головань Е. И. Исследование активных операций как угрозы экономической безопасности коммерческого банка / Е. И. Головань, С. А. Головань, О. Ю. Оношко // Известия Байкальского государственного университета. — 2018. — Т. 28, № 1. — С. 105–113. — DOI: 10.17150/2500-2759.2018.28(1).105-113.
В рубрике:
ФИНАНСОВАЯ, НАЛОГОВАЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Год: 2018 Том: 28 Номер журнала: 1
Страницы: 105-113
Тип статьи: Научная статья
УДК: 330.35
DOI: 10.17150/2500-2759.2018.28(1).105-113
Аннотация:
В настоящее время наблюдается увеличение интереса к корпоративному управлению в коммерческих банках в целом и к управлению активами в частности. Это говорит о том, что корпоративное управление, направленное на минимизацию рисков, становится ведущим звеном в системе эффективного управления кредитной организацией. В статье рассматривается эволюция подходов к процессам управления рисками, анализируется понятие управления активами, описываются основные элементы кредитной политики с точки зрения управления кредитным риском активов, осуществляется его сравнение с рыночным риском. Большое внимание уделяется рыночному риску как совокупности частных рисков, приводятся методики их расчета и характеризуются проблемы их реализации. В статье делается вывод о роли оптимизации управления активами и рисков, присущих ему, в реализации угроз экономической безопасности коммерческого банка.
Ключевые слова: активные операции, экономическая безопасность банка, банковские риски, методики расчета рисков
Информация о статье: Дата поступления 8 августа 2017 г. Дата принятия к печати 28 февраля 2018 г. Дата онлайн-размещения 30 марта 2018 г.
Список цитируемой литературы: - Romanyuk Y. Asset-liability management: An overview / Y. Romanyuk // Bank of Canada Discussion Paper. - 2010. - № 10. - P. 1-37.
- Markowitz H. M. Portfolio selection / H. M. Markowitz // The Journal of Finance. - 1952. - Vol. 7, № 1. - P. 77-91.
- Kosmidou K. Goal Programming Techniques for Bank Asset Liability Management / K. Kosmidou, C. Zopounidis. - Boston : Springer, 2004. - 166 p.
- Chambers D. Inter-temporal analysis and optimization of bank portfolios / D. Chambers, A. Charnes // Management Science. - 1961. - Vol. 7, iss. 4. - P. 393-410.
- Kusy M. I. A bank asset and liability management model / M. I. Kusy, W. T. Ziemba // Operations Research. - 1986. - Vol. 34, iss. 3. - Р. 356-376.
- Adam A. Handbook of asset and liability management: from models to optimal return strategies / A. Adam. - New York : John Wiley & Sons, 2007. - 576 p.
- Agénor P. R. The credit crunch in East Asia: what can bank excess liquid assets tell us? / P. R. Agénor, J. Aizenman, A. W. Hoffmaister // Journal of International Money and Finance. - 2004. - Vol. 23, № 1. - Р. 27-49.
- Halaj G. Optimal asset structure of a bank-bank reactions to stressful market conditions / G. Halaj // Working paper. - 2013. - № 1533.
- Hałaj G. Risk‐based Decisions on the Asset Structure of a Bank under Partial Economic Information / G. Hałaj // Applied Mathematical Finance. - 2008. - Vol. 15, iss. 4. - P. 305-329.
- Rose P. S. Risk Management Guidelines for Commercial Banks & DFIs. State of Pakistan bank «Commercial Bank Management» / P. S. Rose. - McGraw-Hill, 2002. - 39 p.
- Бобыль В. В. Процентный риск банка: методы оценки и управление / В. В. Бобыль // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2015. - № 11 (245). - С. 27-36.
- Егорова А. В. Факторы и условия формирования фондового риска в коммерческом банке / А. В. Егорова // Вестник Финансового университета. - 2012. - № 4. - С. 119-127.
- Choudhry M. Bank asset and liability management: strategy, trading, analysis / M. Choudhry. - New York : John Wiley & Sons, 2011. - 1440 p.