Информация о статье

Название статьи:

Математические модели расчета параметров банка и заемщика в ипотечном кредитовании

Авторы:
Ованесян С.С., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой математических методов и цифровых технологий, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, serg43s@yandex.ru,

Старостачева И.С., аспирант, кафедра математических методов и цифровых технологий, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, ireesta@gmail.com

В рубрике:
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Год: 2021 Том: 31 Номер журнала: 4

Страницы: 423-430

Тип статьи: Научная статья

УДК: 519.87:336.71

DOI: 10.17150/2500-2759.2021.31(4).423-430

Аннотация:
Статья посвящена рассмотрению вопросов анализа и разработки математических моделей для повышения эффективности системы ипотечного кредитования. Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день действующие механизмы ипотечного кредитования в России не соответствуют общемировым тенденциям по уровню ставки, объемам выдаваемых кредитов и прочим условиям. Тем не менее это один из основных инструментов, позволяющих улучшать жилищные условия населения и, как следствие, уменьшать социально-экономическую напряженность, вызванную данным фактором, а также привлекать дополнительные инвестиции в инвестиционно-строительную сферу, что в современных условиях является одной из важнейших проблем. В результате выполненных исследований предложена математическая модель расчета параметров банка и заемщика с целью формирования наиболее приемлемых условий по кредиту. В математической модели взаимоувязаны такие параметры заемщика и кредитора, как цена квартиры, процент первоначального взноса, ставка ипотечного кредита, общая сумма долга и срок кредитования, доля от дохода заемщика, направляемая на ежемесячные платежи. Данная модель позволит банку определить наиболее подходящие условия по кредиту относительно суммы платежа, срока и доступного лимита кредитования, а заемщику - рассчитать параметры кредита для принятия обоснованного решения по его привлечению. Все это в итоге позволит банкам снизить уровень риска по выдаваемым ипотечным кредитам, а заемщику даст уверенность в возможности расплатиться за ипотечный кредит.

Ключевые слова: ипотека, кредит, математическая модель

Скачиваний - 328
География скачиваний

Скачать полный текст статьи

Список цитируемой литературы:

Fabozzi F.J. Mortgage-Backed Securities: Products, Structuring, and Analytical Techniques / F.J. Fabozzi, A.K. Bhattacharya, W.S. Berliner. - New York : John Wiley & Sons, 2011. - 336 p.
Guren A.M. Mortgage Design in an Equilibrium Model of the Housing Market / A.M. Guren, A. Krishnamurthy, T.J. Mcquade // The Journal of Finance. - 2020. - Vol. 76, iss. 1. - P. 113-168.
Portfolio Optimization and Mortgage Choice. Mathematics and Finance / ed. M. McAleer. - DOI 10.3390/jrfm10010001 // Journal of Risk Financial Management. - 2017. - Vol. 10, iss. 1.
Wojakowski R.M. Reducing the Impact of Real Estate Foreclosures with Amortizing Participation Mortgages / R.M. Wojakowski, M.S. Ebrahim, M.B. Shackleton. - DOI 10.1016/j.jbankfin.2016.05.005 // Journal of Banking & Finance. - 2016. - Vol. 71. - P. 62-74.
Modelling the Distribution of Mortgage Debt / I. Levina, R. Sturrock, A. Varadi, G. Wallis // Bank of England : Staff Working Paper. - 2019. - № 808. - P. 1-29. - URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3422847.
Chen Yu. Worm Climbing the Rubber Rope and Mortgage Loan / Yu. Chen, Y. Tian // Proceedings of the 2017 3rd International Conference on Economics, Social Science, Arts, Education and Management Engineering. - Atlantis Press, 2017. - Vol. 119. - P. 1316-1320. - URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/essaeme-17/25880914.
Баева Н.Б. Ипотечное кредитование как основной вид кредитования в условиях дружественной среды / Н.Б. Баева, Е.П. Колонцова // Вестник ВГУ. Сер.: Системный анализ и информационные технологии. - 2018. - № 1. - С. 77-82.
Aron J. Modelling and Forecasting Mortgage Delinquency and Foreclosure in the UK / J. Aron, J. Muellbauer. - DOI 10.1016/j.jue.2016.03.005 // Journal of Urban Economics. - 2016. - Vol. 94. - P. 1-46.
Schweikert J. Epidemiological Spreading of Mortgage Default / J. Schweikert, M. Höchstötter. - DOI 10.1108/ijhma-05-2017-0047 // International Journal of Housing Markets and Analysis. - 2018. - Vol. 12, no. 1. - P. 74-93.
Chamboko R. A Multi-State Approach to Modelling Intermediate Events and Multiple Mortgage Loan Outcomes / R. Chamboko, J.M. Bravo. - DOI 10.3390/risks8020064 // Credit Risk Modeling and Management in Banking Business. - 2020. - Vol. 8, iss. 2. - P. 1-29.
Sharma T. Risk and Equity Release Mortgages in the UK / T. Sharma, D. French, D. McKillop. - DOI 10.2139/ssrn.3508312 // The Journal of Real Estate Finance and Economics. - 2020. - URL: https://ssrn.com/abstract=3508312.
Orlova E.V. Decision-Making Techniques for Credit Resource Management Using Machine Learning and Optimization. Computer Modelling in Decision Making / E.V. Orlova. - DOI 10.3390/info11030144 // Information. - 2019. - Vol. 11, iss. 3. - P. 1-17.
Modeling of Probability of a Default of Mortgage Borrowers Using Econometric Methods / A. Almosov, Yu. Brekhova, E. Malysheva, S. Potomova. - DOI 10.2991/cssdre-18.2018.106 // Competitive, Sustainable and Secure Development of the Regional Economy: Response to Global Challenges : Proceedings of the International Scientific Conference, May 2018. - Atlantis Press, 2018. - Vol. 39. - P. 513-516.
Воробьева А.В. Модели и методы управления рисками ипотечного кредитования / А.В. Воробьева // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - 2017. - № 3 (93). - С. 151-161.
Ипотечное кредитование (анализ и моделирование) / Е.Ю. Фаерман, С.Р. Хачатрян, В.М. Локтионов, А.М. Кириллова // Аудит и финансовый анализ. - 1998. - № 2. - С. 156-169.
Лымаренко В.А. Оценка эффективности кредитных схем и моделей ипотечных кредитов / В.А. Лымаренко // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. - 2013. - Т. 6, № 2. - С. 68-80.
Картвелишвили В.М. Системно-динамическая модель досрочного погашения ипотечных кредитов: риски и доходность / В.М. Картвелишвили, А.В. Николаева // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - 2016. - № 6 (90). - С. 74-85.
Современные аспекты анализа и модельного обоснования региональной жилищной политики на базе ипотеки (на примере г. Москвы) / С.Р. Хачатрян, Е.Ю. Фаерман, Н.Л. Федорова, А.Н. Кириллова // Аудит и финансовый анализ. - 2000. - № 4. - С. 112-135.
Ливада О.В. Нахождение оптимальных значений ипотечного кредита с помощью математических методов / О.В. Ливада // Научные записки молодых исследователей. - 2020. - Т. 8, № 1. - С. 21-31.