Название статьи:
ТОРГОВЛЯ В КОРИДОРЕ ЦЕН НА ОСНОВЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Авторы:
Герцекович Д.А., кандидат технических наук, доцент, Иркутский государственный университет, г. Иркутск
В рубрике:
ФИНАНСОВАЯ, НАЛОГОВАЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Год: 2007 Номер журнала: 3 (53)
Страницы: 34-37
Тип статьи: Научная статья
Аннотация:
Проанализированы алгоритмы, пригодные для автоматических торговых систем. Разработан алгоритм синтеза эмпирических моделей, применяемый в процессе прогнозирования на рынке ценных бумаг.
Ключевые слова: программное обеспечение, торговля, эмпирическая модель
Список цитируемой литературы: - Брусиловский П.М., Герцекович Д.А. Принцип внешнего дополнения - универсальный принцип обработки данных мониторинговых систем // География и природные ресурсы. 1983. № 1. С. 133-139.
- Герцекович Д.А. Программа синтеза эмпирических моделей по коллективу частных описаний: Информ. листок о науч.-техн. достижении № 81-20. Иркутск, 1981. С. 1-4.
- Доугерти К. Введение в эконометрику. М., 1997.
- Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс. М., 2005.
- Bollerslev T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity // Journal of econometrics. 1986. № 31. P. 307-327.
- Наставление по службе прогнозов. Л., 1972. Ч. 1.
- ЛеБо Ч., Лукас Д.В. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. М., 1999.
- Швагер Дж. Технический анализ: полный курс. М., 2001.
- Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. М., 2003.
- Растригин Л.А., Эренштейн Р.Х. Принятие решений коллективом решающих правил в задачах распознавания образов // Автоматика и телемеханика. 1975. № 9. С. 133-144.